今日决策 · 等待数据
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系统会把需要执行的动作、目标组合和市场环境集中呈现在这里。
尚未验证
市场状态
待判断
-
趋势标的 -
持仓上限 -
EXECUTION PLAN
卖出优先，买入随后；价格为信号快照价
执行清单
验证后显示今日执行步骤
TARGET PORTFOLIO
等待数据
策略目标结构
验证后显示目标仓位
SIGNAL MONITOR
标的状态
| 排名 / 标的 | 状态 | MA20 斜率 | 动能变化 | 30日波动 | 最新价 |
|---|
PORTFOLIO
当前持仓
这里是唯一会写入系统的数据区域。调整后需要主动保存。
证券市值-占总资产 -
POSITIONS
股数按 100 股一手持仓明细
| 标的 | 股数 | 成本价 | 现价 | 市值 | 浮动盈亏 |
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HISTORY
历史信号复盘
回看当日市场环境与每个标的的信号状态。
| 排名 / 标的 | 类别 | 信号 | MA20 斜率 | 动能变化 | 30日波动 |
|---|
PLAYBOOK
策略说明
MA20 事件驱动策略 · 18 标的池 · 日线决策
这套系统不是固定日期调仓，而是在趋势、动能和组合权重出现事件时才给出动作。目标是只吃趋势中间的一段，同时避免在弱市里持有过多同类风险资产。
- 信号计算使用后复权日线价格。
- 成交、估值和持仓使用未复权收盘价。
- 当前系统按日线更新，不做盘中 tick 判断。
- MA20 斜率观察窗口为 8 个交易日。
- 斜率大于 0.1%，代表中短期趋势转正。
- 加速度大于 0.05%，代表动能仍在增强。
- 持仓标的 MA20 斜率小于或等于 0 时退出。
- 不使用追踪止损，避免过度提前打断趋势。
- 策略动作按最近一次日线快照生成。
- 趋势定义：标的 MA20 斜率大于 0.1%。
- 市场宽度低于 35% 时，进入弱市状态。
- 正常最多持有 5 只，弱市最多持有 3 只。
- 50% 等权 + 50% 近 30 日波动率倒数权重。
- 单标的目标仓位约束在 5% 到 35%。
- 低波动标的会获得更稳定的仓位贡献。
- 只有目标仓位偏离当前仓位超过 3% 才调仓。
- 交易按真实股数模型计算，默认 100 股一手。
- 每笔交易成本按 0.1% 估算。
系统输出是辅助决策，不是自动下单。若遇到停牌、涨跌停、流动性异常、重大公告或数据源异常，需要人工判断后再执行。